Calculator
ポートフォリオ分散・相関計算機
2 つ以上の資産の期間リターンとウェイトを入力すると、相関行列・ポートフォリオボラティリティ・ 分散投資効果（加重平均ボラティリティとの差）をその場で計算します。年率換算はせず、入力した データの頻度そのままの期間ベースの値です。
- ポートフォリオボラティリティ（期間）
- 1.30%
- 加重平均ボラティリティ（分散なし想定）
- 1.66%
- 分散投資効果
- 0.36%
| 資産A（国内株式） | 資産B（米国株式） | 資産C（金） | |
|---|---|---|---|
| 資産A（国内株式） | 1.00 | 0.96 | -0.83 |
| 資産B（米国株式） | 0.96 | 1.00 | -0.83 |
| 資産C（金） | -0.83 | -0.83 | 1.00 |
色が濃いほど相関が強いことを示します（青系: 正の相関、赤系: 負の相関）。分散効果が高いのは 相関の弱い（薄い色の）資産の組み合わせです。
分散（バラつき）と標準偏差の土台は「散らばりの測り方」で解説しています。共分散・相関係数は「2 つの変数が一緒にどう動くか」を数値化したもので、 この記事で学ぶ分散の考え方をそのまま 2 変数に拡張したものです。