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Calculator

モンテカルロシミュレータ

幾何ブラウン運動(GBM)に基づき、初期価格・期待リターン・ボラティリティ・期間・試行本数から 資産価格の複数パスをシミュレーションします。週次ステップ(年 52 回)で離散化した近似計算です。

実行のたびに新しい乱数列でパスを生成します(同じ入力でも結果は毎回変わります)。

「シミュレーションを実行」を押すと、価格パスと最終価格の分布が表示されます。

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試行回数を増やすほど分布の形が安定して見えてくるのは「大数法則と中心極限定理」の帰結です。ドリフト項(期待リターン)の意味は「期待値」で解説しています。